- D’acord amb el mètode SEC-ERBA, la ponderació de risc d’una posició de titulització STS s’ha de calcular d’acord amb l’article 160, amb les modificacions previstes en aquest article.
- En el cas de les exposicions amb avaluacions creditícies a curt termini o quan es pugui inferir una qualificació basada en una avaluació creditícia a curt termini conforme a l’apartat 7 de l’article 160, s’han d’aplicar les ponderacions de risc següents:
Quadre 3
Nivell de qualitat creditícia
1
2
3
Totes les altres qualificacions
Ponderació de risc
10%
30%
60%
1.250%
- En el cas de les exposicions amb avaluacions creditícies a llarg termini o quan es pugui inferir una qualificació basada en una avaluació creditícia a llarg termini conforme a l’apartat 7 de l’article 160, les ponderacions de risc s’han de determinar d’acord amb el quadre 4, ajustades en funció del venciment dels trams (MT) de conformitat amb l’article 157 quater i l’apartat 4 de l’article 160, i, en el cas del gruix dels trams no preferents, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 160:
Quadre 4
Nivell de qualitat creditícia
Tram preferent
Tram no preferent
Venciment del tram (MT)
Venciment del tram (MT)
1 any
5 anys
1 any
5 anys
1
10%
10%
15%
40%
2
10%
15%
15%
55%
3
15%
20%
15%
70%
4
15%
25%
25%
80%
5
20%
30%
35%
95%
6
30%
40%
60%
135%
7
35%
40%
95%
170%
8
45%
55%
150%
225%
9
55%
65%
180%
255%
10
70%
85%
270%
345%
11
120%
135%
405%
500%
12
135%
155%
535%
655%
13
170%
195%
645%
740%
14
225%
250%
810%
855%
15
280%
305%
945%
945%
16
340%
380%
1.015%
1.015%
17
415%
455%
1.250%
1.250%
Tots els altres
1.250%
1.250%
1.250%
1.250%